Plan del Curso -
 
- Análisis de Riesgo por modelos estocásticos - Monte Carlo y Pearson

El curso integra los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de las especialidades de finanzas, estadísticas y sistemas de información.

Programa

Presentación
Objetivos
Destinatarios
Duración y horario
Metodología
Certificación
Equipo pedagógico
Programa
Inscripción
Equipamiento

PRESENTACIÓN

La metodología desarrollada en el curso provee como resultado, incorporada a los modelos financieros, aproximaciones para las distribuciones de probabilidades de los parámetros que están siendo estudiados.Para ello son realizadas diversas simulaciones donde, en cada una de ellas, son generados valores aleatorios para el conjunto de variables de entrada y parámetros del modelo que están sujetos a incertidumbre; con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con cuales se pueda operar el sistema

El conjunto de resultados, podrán ser analizados estadísticamente y proveer resultados en términos de probabilidad. Esa información será útil en la evaluación de la dispersión total de las apreciaciones del modelo, causado por el efecto combinado de las incertidumbres de los datos de entrada y en la evaluación de las probabilidades de ser violados los padrones de las proyecciones financieras.

Mediante el empleo de la planilla de cálculo se obtendrá valiosa información sobre la sensibilidad del posible rendimiento, frente a las variaciones de factores determinados y sobre la probabilidad de obtener diversos niveles de rendimiento. El conocimiento de la probabilidad de ocurrencia de toda la gama de posibles rendimientos, brinda una cierta seguridad de que la información disponible ha sido empleada con la máxima eficacia.

OBJETIVOS

Que los participantes:

-Diseñen y construyan un sistema de información, basado en la arquitectura Cliente / Servidor, para la evaluación de proyectos de inversión.
- Implementen un sistema de simulación, a través del método de Monte Carlo y Beta de Pearson, aplicado a variables discretas y continuas.
Además el resultado al que se llegará será una lista de distintas tasas de rendimiento que podrían alcanzarse; pudiendo variar desde una pérdida (si los factores son adversos) hasta la ganancia máxima que sea posible lograr conforme a los distintos pronósticos que se hayan efectuado.
Luego se calcula la tasa media esperada, que es el promedio ponderado de todas las tasas resultantes de las sucesivas pruebas realizadas, siendo la base de ponderación la probabilidad de ocurrencia de cada una.
También se determina la variabilidad de los valores respecto del promedio, lo que es importante porque a igualdad de otros factores, la empresa presumiblemente preferirá los proyectos de menor variabilidad.
Dependiendo de la política de decisión, el proceso se podrá aplicar a la tasa interna de retorno o al valor actual neto.

DESTINATARIOS

Profesionales que necesiten aplicar el análisis de riesgo a los proyectos de inversión.

DURACIÓN Y HORARIO

El curso tiene una duración de cinco semanas
El horario para seguir el curso será flexible y adaptado a las características individuales de cada alumno. Será necesario que todos los alumnos se conecten a diario, consultando las actividades planteadas por el profesor y trabajen de acuerdo al calendario incluido en el programa. Cada usuario se podrá conectar a cualquier hora del día.

METODOLOGÍA

El acceso a los contenidos del curso a través de la plataforma de e-learning, permite al alumno flexibilidad de aprendizaje. No obstante, se marcarán los ítems fundamentales de consulta, entrega y participación en las distintas actividades que forman parte del curso.
El curso se compone de 4 Módulos de contenidos, a los cuales se irá dando acceso escalonado.
Las sesiones están diseñadas para que el tiempo de dedicación diario estimado sea de 3 a 3 horas 30 minutos, contando con todas las actividades posibles a realizar: estudio, ejercicios, correo…
Los profesores establecerán dos días a la semana de tutoría online para responder a cuantas dudas o preguntas les planteen los alumnos a través del correo de la plataforma.

CERTIFICACIÓN

Certificado de Asistencia del Seminario- Taller:
O
Certificado de Aprobación del Seminario- Taller:

EQUIPO

El equipo lo forman dos profesores (directores del curso), un administrador técnico y un supervisor.

DIRECTORES DEL CURSO:
MARCELO CLAUDIO PÉRISSÉ
Profesor en la cátedra de Proyectos Informáticos de la Universidad de Ciencias Empresariales.

MARÍA LAURA PEPE
Profesora en la cátedra de Sistemas de Procesamiento de Datos II en la Universidad de Ciencias Empresariales.

Las funciones de los Profesores/Directores son: Crear los contenidos y actividades del curso, coordinar la elaboración de los materiales necesarios, impartir el curso, atender a las consultas de los alumnos y evaluar la calidad del aprendizaje de los alumnos.

Los administrador técnico son las personas de referencia para los participantes a lo largo de todo el curso para todas las cuestiones no académicas. Los participantes podrán dirigirse a ellos en cualquier momento que lo precisen, bien por e-mail, bien por teléfono. En caso de que éste no esté activo, podrán dejar sus mensajes en el buzón de voz.
Las funciones del Administrador técnico son: Solucionar problemas técnicos de los participantes, o ponerles en contacto con la persona adecuada, asegurar la atención personalizada, asegurarse que todos los participantes han recibido toda la documentación del curso.
 
Las funciones del Supervisor son: Asegurar que el curso reúne los requisitos de calidad establecidos por CyTA, evaluar los materiales docentes tanto su contenido como su accesibilidad, evaluar las actividades del curso y realizar el análisis final del desarrollo del curso.

PROGRAMA

Módulo 1. Metodología para el desarrollo del sistema en la planilla electrónica.

Módulo 2. Construcción del simulador, para aplicarlo al análisis de riesgo

Módulo 3. Construcción, en la planilla electrónica, del Tablero de Comando.

Módulo 4. Implementación del sistema.

CRONOGRAMA
Semana Módulo Duración
1 ra. Semana Módulo 1 3 horas
2 da. Semana Módulo 2 3 horas
3 ra. Semana Módulo 3 3 horas
4 ta. Semana Módulo 4 3 horas
5 ta. Semana Integración de los contenidos 3 horas

 

INSCRIPCIÓN

Datos prácticos:
Fechas:
Horas lectivas: 15hs.
Nº de Vacantes :30
Matrícula: 120 $

Requisitos de inscripción: Ninguno

Documentación a entregar:
- Para el caso de docentes:

Enviar la documentación por correo postal a:
También se puede entregar personalmente por correo electrónico a cyta@cyta.com.ar

Solicitud de inscripción:
Cumplimentar el formulario de inscripción y enviarlo por correo electrónico a: cyta@cyta.com.ar
> Acceso al formulario de inscripción

Forma de pago:
Para formalizar la matrícula hay que abonar el importe total del curso. Se puede realizar el pago de las siguientes formas:


Más información:
cyta@cyta.com.ar

EQUIPAMIENTO NECESARIO

Para el presente curso es necesario que se disponga del siguiente equipamiento:
PC con procesador PENTIUM II o superior
128 Mb. de memoria RAM.
Además se emplearán diferente software que será suministrado al alumno mediante un CD. Algunos de estos programas serán versiones de evaluación.


^ Inicio CyTA - http://www.cyta.com.ar :: Imprimir - Cerrar